老李认购的国债面值100元，期限10年，票面利率6%，每半年付息一次，目前到期收益率为4.75%；如果到期收益率上调25个基点，那么可以近似的认为在这个过...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题老李认购的国债面值100元，期限10年，票面利率6%，每半年付息一次，目前到期收益率为4.75%；如果到期收益率上调25个基点，那么可以近似的认为在这个过程中，老李持有债券的久期为()年。

选项 A:7.66 B:7.54 C:7.61 D:7.47

答案 B

解析到期收益率为4.75%时，国债价格为：100*6%*1/2*(P/A，4.75%*1/2，20)+100*(P/F,4.75%*1/2,20)≈109.86（元）；当到期收益率上调25个基点，即到期收益率为5%时，国债价格为：100*6%*1/2*(P/A，5%*1/2,20)+100*（P/F,5%*1/2,20）≈107.79（元）。根据修正久期的公式，可得△P/P=(107.79-109.86)/109.86=-D*0.25%，所以D=7.54。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0573秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库16次

老李认购的国债面值100元，期限10年，票面利率6%，每半年付息一次，目前到期收益率为4.75%；如果到期收益率上调25个基点，那么可以近似的认为在这个过...

相关内容：老李,国债,面值,100元,期限,票面,利率,到期,收益率,基点

猜你喜欢

访问排行

联系我们