根据CAPM模型,下列说法错误的是()。A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B:当一个证券定价合理时,阿尔法值为零 C:如果无风险利率降低,...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 根据CAPM模型,下列说法错误的是()。
选项 A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B:当一个证券定价合理时,阿尔法值为零 C:如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低 D:当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案 C
解析 根据CAPM模型E(Ri)=Rfi[E(Rm)-Rf],可整理为:Ri=Rf(1-βi)+BiRm;如果βi>1,Rf的降低反而增加Ri

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