由三种债券构成的证券组合中,三种债券的比例分别为20%、20%和60%,久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为()年。A:4.12 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 由三种债券构成的证券组合中,三种债券的比例分别为20%、20%和60%,久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为()年。
选项 A:4.12 B:4.21 C:4.32 D:4.48
答案 C
解析 证券组合的久期为:D=20%*3.8+20%*4.0+60%*4.6=4.32(年)。

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