共用题干刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。

根据案例回答1~2题。

选项根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为______，其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。() A:3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金 B:5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金 C:0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金 D:0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金

答案 B

解析夏普指数的计算公式：S_P=(R_P-r_P)/σ_P。A基金：S_P=（13.71%-6.64%）/32.98%=0.2144；B基金：S_P=（6.94%-6.64%）/22.58%=0.0133；C基金：S_P=（8.77%-6.64%）/23.56%=0.0904；因为A基金的S_P最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。

特雷纳指数的计算公式：T_P=(E_P-r_P)/β_P。A基金：T_P=（13.71%-6.64%）/1.19=5.9412%；B基金：T_P=（6.94%-6.64%）/0.90=0.3333%；C基金：T_P=（8.77%-6.64%）/1.03=2.068%；因为A基金的T_P最大，所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。

分享到：

共用题干刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数...

相关内容：题干,刘薇,基金,2001年,业绩,情况,大盘,指数,风险,利率,对照,3-4所示,根据,案例

猜你喜欢

访问排行

联系我们

共用题干 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数...

相关内容：题干,刘薇,基金,2001年,业绩,情况,大盘,指数,风险,利率,对照,3-4所示,根据,案例

猜你喜欢

访问排行

联系我们

共用题干刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数...