某投资者以$340／盎司买入黄金期货，同时卖出履约价为$345／盎司的看涨期权，权利金为$5／盎司，则其最大损失为(　　)。A.$5／盎司 B.$33...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者以$340／盎司买入黄金期货，同时卖出履约价为$345／盎司的看涨期权，权利金为$5／盎司，则其最大损失为(　　)。

选项 A.$5／盎司 B.$335／盎司 C.无穷大 D.0

答案 B

解析如题，卖出看涨期权的最大收入为权利金，最大损失为无穷大。但该投资者买入了期货，可以在价格不利时，别人要行权时拿出来，从而限定最大损失为$340／盎司，再加上$5／盎司的绝对收益，该期货+期权组合的最大损失=340-5=$335／盎司。

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