4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。A:在3...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。

选项 A:在3069以上存在反向套利机会 B:在3069以下存在正向套利机会 C:在3034以上存在反向套利机会 D:在2999以下存在反向套利机会

答案 D

解析股指期货理论价格为：F(t,T)=3000[1+(6%-1%)*83/365]=3034（点）；正向套利机会：3034+35=3069（点）以上；反向套利机会：3034-35=2999(点)以下。

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