期现套利的理论逻辑基础可以总结为()。A:通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓 B:持有至到期.两个价格收敛归一，平仓了结，...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题期现套利的理论逻辑基础可以总结为()。

选项 A:通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓 B:持有至到期.两个价格收敛归一，平仓了结，获得的收益不会暴露在巨大的价格风险下，是无风险收益 C:通过到期交割日收敛的三个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓 D:通过到期交割日收敛的四个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓

答案 AB

解析本题考查期现套利的理论逻辑基础。期现套利的理论逻辑基础可以总结为：(1)通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货现货同时开仓；(2)持有至到期，两个价格收敛归一，平仓了结，获得的收益不会暴露存在巨大的价格风险下，是无风险收益。

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