套利交易中的模拟误差来自()。A:买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差 B:买卖的冲击成本非常大...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题套利交易中的模拟误差来自()。

选项 A:买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差 B:买卖的冲击成本非常大，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差 C:由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差 D:由于指数大多以市值为比率构造，严格按比率复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差

答案 BC

解析本题考查套利交易中的模拟误差的来源。模拟误差来自两方面。一方面是因为组成指数的成分股太多，短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大，并且准确模拟将使交易成本大大增加，因为对一些成交不活跃的股票来说，买卖的冲击成本非常大。这会产生模拟误差。另一方面，即使组成指数的成分股不太多，严格按比例复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差。

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套利交易中的模拟误差来自()。A:买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差 B:买卖的冲击成本非常大...

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