共用题干CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为2073美分/蒲式耳,执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为4077美分/蒲...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 共用题干
选项 CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为2073美分/蒲式耳,执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为4077美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为47572美分/蒲式耳时,以上看跌期权的时间价值为()。 A:20.875美分/蒲式耳 B:20.375美分/蒲式耳 C:0.375美分/蒲式耳 D:0.875美分/蒲式耳
答案 B
解析 看跌期权,由于执行价格低于标的物市场价格,为虚值期权,则内涵价值=0,时间价值=权利金-内涵价值=权利金=20′3(美分/蒲式耳),即20+3*1/8=20.375(美分/蒲式耳)。

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