共用题干 A公司在3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M-LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干 A公司在3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M-LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。即A公司必须在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，并在下一年的3月1日支付利息和本金。

选项如果市场利率3M-LIBOR为6%,A公司最终支付()万美元。 A:15.625 B:13.125 C:2.5 D:0

答案 B

解析一个季度是0.25年。
即支付3M-LIBOR利率和利率上限5%之间的利息差。A
5%+25BP=5.25%。
则A公司需要向投资者支付的利息为0.25*(6%+25BP)*1000=15.625（万美元）。由于购买了利率上限期权，B银行向A公司支付0.25*（6%-5%）*1000=2.5（万美元）。15.625-2.5=13.125（万美元）。

因利率上限期权没有生效，B银行不需要向A公司支付，公司仅需要向投资者支付的利息为0.25*(4%+25BP)*1000=10.625（万美元）。

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