某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月1...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。

选项 A 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 B 该公司在期货市场上获利29500美元 C 该公司所得的利息收入为257500美元 D 该公司实际收益率为5.74%

答案 BCD

解析公司需购买合约数=2000万/100万=20手公司在期货市场上盈利:(93.680 - 93.090) ×100×20×25=29500 该公司获得的利息收入：2000万×5.15%×3/12=257500 该公司实际收益率为：(257500+29500 )/( 2000万×3/12 ) ] = 5.74%

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