4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 (2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 (2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格() A在3065以上存在反向套利机会 B在3065以上存在正向套利机会 C在2995以上存在反向套利机会 D在2995以下存在反向套利机会
选项
答案 BD
解析 期货理论价格:F (t,T)=3000×[1+(5%-1%)×3/12]=3030,无套利区间为[2995,3065] 在3065以上存在正向套利机会,在2995以下存在反向套利机会。

相关内容:沪深,现货,指数,3000点,3个月,市场,年利率,股息率,交易,成本,该沪

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0647秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库19次