某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金为21.50港元;另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权B的执行价格...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金为21.50港元;另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权B的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元。 比较A、B的时间价值( )。
选项 A.条件不足,不能确定 B.A等于B C.A小于B D.A大于B
答案 C
解析 看跌期权A的内涵价值=执行价格-标的物市场价格=110-88.75=21.25港元;时间价值=权利金-内涵价值=21.50-21.25=0.25港元; 看趺期权B的内涵价值=执行价格-标的物市场价格=67.50-63.95=3.55港元;时间价值=权利金-内涵价值4.85-3.55=1.30港元; 所以A的时间值小于B的时间价值

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