9月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 9月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%（其后保持不变），公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为（）欧元。

选项 A.145000 B.153875 C.173875 D.197500

答案 D

解析在期货市场上获利为：（93.35-92.30）×10×2500=26250（欧元）；公司所得的利率收益为：10000000×6.85%× 1/4=171250（欧元）；期间收益为：171250+26250=197500（欧元）。

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