6月1日，次年3月份上海期货交易所铜期货合约价格为54390元/吨，而次年3月该交易所铝期货合约价格为15700元/吨，前者比后者高38690元/吨。...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 6月1日，次年3月份上海期货交易所铜期货合约价格为54390元/吨，而次年3月该交易所铝期货合约价格为15700元/吨，前者比后者高38690元/吨。某套利者根据两种商品合约间的价差分析，认为价差小于合理的水平，如果市场机制运行正常，这两者之间的价差将会恢复正常。于是决定买入30手（1手为5吨）次年3月份铜期货合约的同时卖出30手次年3月份铝期货合约，以期在未来某个有利时机同时平仓获取利润。6月28日，上述铜期货合约和铝期货合约分别降至54020元/吨和15265元/吨，该套利者同时将两种期货合约对冲平仓。（）Ａ.净获利１０750元Ｂ.净获利８750元Ｃ.净获利７750元Ｄ.净获利9750元