与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值不具有以下特征：（）A.初始投入更低，杠杆效用更大 B.初始投入更高，杠杆效用更大 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值不具有以下特征：（）

选项 A.初始投入更低，杠杆效用更大 B.初始投入更高，杠杆效用更大 C.当标的资产价格变化对现货持仓不利时，交易者在期货市场的盈利可弥补降低的现货卖出收入 D.如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格上涨，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金，此时由于在期货市场建仓卖出期货合约，期货亏损抵补了现货价格有利变动所带来的盈利

答案 B

解析与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值具有以下特征：第一，初始投入更低，杠杆效用更大。第二，当标的资产价格变化对现货持仓不利时，交易者在期货市场的盈利可弥补降低的现货卖出收入第三，如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格上涨，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金，此时由于在期货市场建仓卖出期货合约，期货亏损抵补了现货价格有利变动所带来的盈利。

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与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值不具有以下特征：（）A.初始投入更低，杠杆效用更大 B.初始投入更高，杠杆效用更大 ...

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