2013年4月9日,某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为250000元,成交记录如下表: 成交日期 品种 交割期 买卖 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 2013年4月9日,某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为250000元,成交记录如下表: 成交日期 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 20130409 菜粕 1309 买 2350 100 开 20130409 菜粕 1309 买 2348 100 平 其平仓单对应的是该客户于2013年4月8日以2340元/吨开仓的卖单,4月9日,持仓汇总的部分数据情况如下表: 品种 交割期 买持 买均价 昨结算 今结算 菜粕 1309 100 2350 2345 2355 若期货公司要求的交易保证金比例为10%,出入金为0,菜粕的交易单位是10吨/手,不考虑交易手续费。 该投资者可用资金为()元。
选项 A.6500 B.11500 C.12000 D.7000
答案 B
解析 浮动盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)x交易单位x卖出手数]+∑[(当日结算价-买入成交价)X交易单位X买入手数]=(2355-2350)X10X100=5000(元)当日结存(逐笔对冲)=上日结存(遂笔对冲)+平仓盈亏(逐笔对冲)+入金-出金-手续费(等)=250000-8000=242000(元)客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏=242000+5000=247000(元)保证金占用=∑(当日结算价X交易单位X持仓手数X公司的保证金比例)=2355X10X100X10%=235500(元)可用资金=客户权益-保证金占用=247000-235500=11500(元)

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