某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利。(不计手续费等费用)
选项 A.7月份合约为9730,9月份合约为9750 B.7月份合约为9720,9月份合约为9770 C.7月份合约为9750,9月份合约为9740 D.7月份合约为9700,9分月合约为9785
答案 ABC
解析 题干为正向市场上的牛市套利,因此价差缩小盈利。建仓时,价差=9780-9710=70元/吨,因此价差小于70元/吨即盈利。 考点: 牛市套利的分析

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