某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为16670元/吨和16830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨,则5月份...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为16670元/吨和16830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨,则5月份铝期货合约变为()元/吨时,价差是缩小的。
选项 A.16970 B.16980 C.16990 D.16900
答案 D
解析 考査价差的计算,建仓时价差=高价-低价,平仓时的价差计算公式套用开仓时的公式。建仓时价差=16830-16670=160(元/吨);平仓时,假设5月份铝期货合约价格为X,价差=X-16780;价差缩小,则X-16780<16()。则X<16940。 考点: 价差的扩大与缩小

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