6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有（）。

选项 A.10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳 B.10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳 C.10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2.40美元/蒲式耳 D.10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2.45美元/蒲式耳

答案 B

解析熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。 A项盈利为：（2.35-2.40）+（2.35-2.40）=-0.1（美元/蒲式耳）； B项盈利为：（2.35-2.30）+（2.35-2.40）=O（美元/蒲式耳）； C项盈利为：（2.35-2.40）+（2.40-2.40）=-0.05（美元/蒲式耳）； D项盈利为：（2.35-2.30）+（2.45-2.40）=0.1（美元/蒲式耳）；因此，B项使得交易者净收益持平

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6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选...

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