某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1880元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为（）元。

选项 A.亏损150 B.获利150 C.亏损200 D.获利200

答案 D

解析 7月份合约盈亏情况：1840-1810=30（元/吨），即获利30元/吨；9月价合约盈亏情况：1880-1890=-10（元/吨），即亏损10元/吨；套利结果：10×30-10×10=200（元），即获利200元。

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