逆日历价差期权可以通过()构建。 A卖出看跌期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权 B卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 逆日历价差期权可以通过()构建。 A卖出看跌期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权 B卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权 C卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权 D卖出看跌期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权
选项
答案 D
解析 日历价差期权是日期不同,买长卖短的看涨/看跌期权。 逆日历价差期权是日期不同,卖长买短的看涨/看跌期权。

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