某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三神股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（）张。

选项 A.44 B.36 C.40 D.52

答案 A

解析该组合的β=0.9*1/3+1.1*1/3+1.3*1/3=1.1 需要买进期货合约数=10000000/（2500*100）*1.1=44（张）。考点：股指期货套期保值中合约数量的确定公式

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