投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元、盎司的8月黄金看涨期权；以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为（　　）美元/盎司。　　 A．0.9 　　 B．1.1 　　 C．1.3 　　 D．1.5

选项

答案 A

解析投资者买入看跌期权到8月执行期权后盈利：380-356-3.2=20.8(美元/盎司)；投资者卖出的看涨期权在8月份对方不会执行，投资者盈利为权利金4.3(美元／盎司)；投资者期货合约平仓后亏损：380．2-356=24.2(美元/盎司)；投资者净盈利：20.8+4.3-24.2=0.9(美元/盎司)。

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