某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约, 同时他在该市场上以950美元/盎司买人一份11月份的黄金期货合约。若经过一段...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约, 同时他在该市场上以950美元/盎司买人一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓。则7月份的黄金期货合约损益为( )。
选项 A. 亏损3美元/盎司 B. 盈利3美元/盎司 C. 盈利4美元/盎司 D. 亏损7美元/盎司
答案 A
解析 跨期套利,7月份亏损=964-9613(美元/盎司)。具体如下:

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