7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是（　　）。

选项 A．9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元/吨 B．9月大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月大豆合约的价格保持不变 C．9月大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月大豆合约的价格涨至1990元/吨 D．9月大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月大豆合约的价格涨至2150元/吨

答案 D

解析反向市场进行熊市套利即为卖出套利，此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50(元/吨)。A项，价差为-50元/吨；B项，价差为150元/吨；C项，价差为-90元/吨；D项，价差为-140元/吨。D项价差缩小最多，获利最多。

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7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选...

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