假如股市行情不明朗，殷价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投机者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假如股市行情不明朗，殷价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投机者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变为40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果为( )。

选项 A.盈利7250美元 B.盈利7750美元 C.亏损7250美元 D.亏损7750美元

答案 B

解析首先分清楚“对冲平仓”和“履约平仓”概念，此题为期货“对冲平仓”，可以分别算两个权利金的盈亏得出交易结果。如题，看跌期权，亏1—5=一4点；看涨期权，赚40一5=35点。所以两者是31点，交易盈利=31*250=7750(美元)。

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假如股市行情不明朗，殷价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投机者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、...

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