共用题干5月初,某投资者卖出7月份小麦期货合约的同时买入9月份小麦期货合约,成交价格分别为2020元/吨和2030元/吨。平仓时,下列选项( )使该交易者...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 共用题干
选项 5月初,某投资者卖出7月份小麦期货合约的同时买入9月份小麦期货合约,成交价格分别为2020元/吨和2030元/吨。平仓时,下列选项( )使该交易者盈利最大。 A:7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2010元/吨和2040元/吨 B:7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2030元/吨和2050元/吨 C:7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2010元/吨和2000元/吨 D:7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2030元/吨和2045元/吨
答案 A
解析 该套利为买进套利:建仓时的价差:2030-2020=10元/吨 平仓时的价差:选项A 2040-2010=30元/吨 根据买进套利,价差扩大盈利,所以盈利为30-10=20元/吨;B项 2050-2030=20元/吨, 盈利 20-10=10元/吨;选项C 2000-2010=-10元/吨 买进套利,价差缩小亏损,亏损为-20元/吨;选项D 2045-2030=15元/吨,因此总盈利为5元/吨。

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