如果在正向市场中,期货的价格和现货的价格同时上升,并一直持续到交割日,基差的绝值始终大于持仓费,那么就会出现无风险的套利机会。(  )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 如果在正向市场中,期货的价格和现货的价格同时上升,并一直持续到交割日,基差的绝值始终大于持仓费,那么就会出现无风险的套利机会。(  )
选项
答案
解析 到交割时,如果期货价格和现货价格不同,且二者差额高于持仓费,如期货价格高于现货价格,就可买入低价现货,卖出高价期货,实现无风险套利。反之,若期货价格低于现货价格,就可买入期货,执行合约,转而将所获资产在现货市场出售。

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