某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买A、B、C三种股票，各花费100万美元，三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0．9、1．5、2．1。此时...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买A、B、C三种股票，各花费100万美元，三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0．9、1．5、2．1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张合约才能达到保值效果。

选项 A、7 B、10 C、13 D、16

答案 C

解析三只股票组合的贝塔系数β=X1β1+X2β2+…+Xnβn=0．9／3+1．5／3+2．1／3=1．5，则应该买进的合约数=β现货总价值(期货指数点每点乘数)=1．5300万美元(1450点250美元)≈12．41=13(张)。

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