假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)
选项 A、1486.47 B、1537 C、1468.13 D、1457.03
答案 C
解析 股指期货理论价格的计算公式可表示为F(t,T)=S(t)[1+(r-d)-(T-t)/365]=1450*[1+(6%-1%)*3/12]=1468.13。

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