假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为()万港元。

选项 A.76．125 B.76．12 C.75．625 D.75．62

答案 D

解析该远期合约的理论价格可计算为：资金占用75万港元，相应的利息为750000*(6%*312)=11250(港元);一个月后收到现金红利 5000港元，考虑剩余两个月的利息为5000*(6%12*2)=50(港元)，利息和红利共计5050港元;则该远期合约的净持有成本=11250-5050=6200(港元)，则该远期合约的理论价格应为750000+6200=756200(港元)=75.62(万港元)。

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