4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点。则( )。A. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点。则( )。

选项 A. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会 B. 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 C. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会 D. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

答案 BCD

解析由股指期货理论价格的计算公式得，理论价格=F(t．T)=S(t)[1+(r-d)*(T-t)／365]=1500*[1+(5%-1%)*3／12]=1515(点)。则无套利区间的上限为：1 515+15=1530(点)，下限为1515-15=1500(点)，则其无套利区间为(1500，1530)。

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