某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为19670元/吨和19830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为19780元/吨,则5月份...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为19670元/吨和19830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为19780元/吨,则5月份铝期货合约变为(  )元/吨时,价差是缩小的。
选项 A.19970 B.19950 C.19980 D.19900
答案 D
解析 建仓时价差等于高价一低价,平仓时的价差计算公式套用建仓时的公式。建仓时价差=19830-19670=160(元/吨);平仓时,假设5月份铝期货合约价格为X,价差=X-19780;价差缩小,则X-19780<160,则X<19940。

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