假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是()点。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是()点。
选项 A.1459.64 B.1460.64 C.1469.62 D.1470.64
答案 C
解析 F(t,T)=S(t)[1+(r-d)*(T-t)/365]=1450*[1+(8%-1.5%)*76/365]=1469.62(点)。

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