当标的资产的市场价格（）时，对看跌期权多头有利。A、上涨 B、下跌 C、波动幅度变小 D、波动幅度变大

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题当标的资产的市场价格（）时，对看跌期权多头有利。

选项 A、上涨 B、下跌 C、波动幅度变小 D、波动幅度变大

答案 BD

解析看跌期权，即看跌期权买方预期标的资产市场价格下跌而买入卖权。标的资产市场价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。标的资产价格波动率越大、波动幅度越大，看涨和看跌期权的多头越有利、期权价格越高。

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