股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关。A、标的股票指数 B、市场利率 C、标的股盘指数波动率 D、股息率

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关。

选项 A、标的股票指数 B、市场利率 C、标的股盘指数波动率 D、股息率

答案 ABD

解析股指期货的理论价差：F(T2)-F(Tl)=S(r-d)(T2-Tl)/365，公式中的各个变量都与理论价差有关，其中F(T1)为近月股指期货价格；F(T2)为远期股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0842秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次