基于国债基差变化的期现套利策略有( )。A. 基差寡头策略 B. 基差平头策略 C. 卖出基差(基差空头)策略 D. 买入基差(基差多头)策略

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题基于国债基差变化的期现套利策略有( )。

选项 A. 基差寡头策略 B. 基差平头策略 C. 卖出基差(基差空头)策略 D. 买入基差(基差多头)策略

答案 CD

解析一般来说，基于基差变化的期现套利策略有：(1)买入基差(基差多头)策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。(2)卖出基差(基差空头)策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

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