某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月1...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15％，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（　　）。

选项 A.该公司需要买人10份3个月欧洲美元利率期货合约 B.该公司在期货市场上获利29500美元 C.该公司所得的利息收入为257500美元 D.该公司实际收益率为5.74％

答案 BCD

解析 3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为100万美元，所以该公司需要买入合约20手。该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约损益=2000*(5.15％-6％)4=-4.25(万美元)，该公司在期货市场上获利=(93.68-93.09)1004*100*20=2.95(万美元)，该公司所得利息收入为20*1000000*5.15％4=257500(美元)，实际收益率=(257500+29500)20000000*4=5.74％。故此题选BCD。

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某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月1...

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