假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。A、26.25 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。

选项 A、26.25 B、61.25 C、43.75 D、35

答案 A

解析 9月份该股指期货合约的理论价格=3500[1+(5%-2%)1/12]=3508.75点。12月份该股指期货合约的理论价格=3500[1+(5%-2%)4/12]=3535点。因此,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为=3535-3508.75=26.25点。

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