某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约l手，同时以9590元／吨卖出7月菜籽油期货合约l手，当两合约价格为( )时，将所持合约同时平仓，该交易者盈...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约l手，同时以9590元／吨卖出7月菜籽油期货合约l手，当两合约价格为( )时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

选项 A.5月9530元／吨，7月9620元／吨 B.5月9550元／吨，7月9600元／吨 C.5月9570元／吨，7月9560元／吨 D.5月9580元／吨，7月9610元／吨

答案 C

解析该交易者从事的是卖出套利，价差缩小时盈利。交易者建仓时的价差=9590=9520=70(元／吨)，平仓时的价差分别为：A项9620-9530=90(元／吨)，B项9600-9550=50(元／吨)，C项9560-9570=-10(元／吨)，D项9610-9530=80(元／吨)。显然C项相比建仓时价差缩小的最多，因而其平仓盈利最大，为80元／吨[70-(-10)]。故此题选C。

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