根据中国金融期货交易所5年期国债期货产品设计、下列说法正确的是（）。A:交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1 B:同一可交割国债在不同期货合...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题根据中国金融期货交易所5年期国债期货产品设计、下列说法正确的是（）。

选项 A:交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1 B:同一可交割国债在不同期货合约上的转换因子不同 C:交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1 D:票面利率高于3%的可交割国债，其转换因子大于1

答案 ABCD

解析转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变。如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。

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