9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β数为0...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出(  )手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
选项 A.202 B.222 C.180 D.200
答案 C
解析 买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点*每点乘数)*β系数=180000000/(3000*300)*0.9=180(手)。
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