如果在正向市场中,期货的价格和现货的价格同时上升,并一直持续到交割日,基差的绝值始终大于持仓费,那么就会出现无风险的套利机会。( )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 如果在正向市场中,期货的价格和现货的价格同时上升,并一直持续到交割日,基差的绝值始终大于持仓费,那么就会出现无风险的套利机会。( )
选项
答案
解析 到交割时,如果期货价格和现货价格不同,且二者差额高于持仓费,如期货价格高于现货价格,就可买入低价现货,卖出高价期货,实现无风险套利。反之,若期货价格低于现货价格,就可买入期货,执行合约,转而将所获资产在现货市场出售。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0953秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次