4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为(...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点
选项 A、3030 B、3045 C、3180 D、3120
答案 A
解析 期货理论价格:F(t,T)=3000[l+(5%-1%)3/12]=3030

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