假定年利率为8%，年指数股息率d为1．5%，6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15 日的现货指数为1 450点，则4月15 E1的指数期货理论...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假定年利率为8%，年指数股息率d为1．5%，6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15 日的现货指数为1 450点，则4月15 E1的指数期货理论价格是（）点。

选项 A、1459．64 B、1460．64 C、1469．64 D、1470．64

答案 C

解析根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)／365=S(t)[1+(r-d)(T-t)／365]=1450[1+(8%-1．5%)5／24]=1469．64(点)。

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