股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。A、股息率 B、标的股票指数波动率 C、市场利率 D、标的股票指数

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。
选项 A、股息率 B、标的股票指数波动率 C、市场利率 D、标的股票指数
答案 ACD
解析 假设F(T1)为近月股指期货价格,F(T2)为远月股指期货价格,S为现货指数价格,r为年利息率,d为年指数股息率,,即F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,由此可见,股指期货近月与远月之间的理论价差与股息率、市场利率、标的股票指数等因素有关。

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