某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0．9、1．1和1．3。则该机构需要买进期指合约（　　）张。

选项 A.44 B.36 C.40 D.52

答案 A

解析该组合的β=X1β1+X2β2+…+Xnβn=0．9*1／3+1．1*1／3+1．3*1／3=1．1，需要买进期货合约数量=现货总价值(期货指数点*每点乘数)*β=10000000／(2500*100) *1．1=44(张)。

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