2013年记账式附息国债票面利率是3．42%，到期E1为2020年1月24日，对应TF1509合约转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 2013年记账式附息国债票面利率是3．42%，到期E1为2020年1月24日，对应TF1509合约转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价99．640，应计利息0．6372，期货结算价97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11 日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1．5085。则其隐含回购利率为( )。

选项 A. [(97．525*1．0167+1．5085)-(99．640+0．6372)](99．640+0．6372)*365／161 B. [(99．640*1．0167+0．6372)-(97．525+0．6372)](97．525+0．6372)*365／161 C. [(97．525*1．o167+0．6372)-(99．640-0．6372)](99．640-o．6372)* 365／161 D. [(99．640*1．0167+1．5085)-(97．525-0．6372)](97．525-0．6372)*365／161

答案 A

解析隐含回购利率=[(期货报价*转换因子+交割日应计利息)-国债购买价格]国债购买价格*365／交割日之前的天数=[(97．525*1．0167+1．5085)-(99．640+0．6372)](99．640+0．6372)*365／161=0．87%。

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