假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的系数为50港元)，市场利率为3％，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（　　）点。

选项 A.20050 B.20 250 C.19950 D.20150

答案 A

解析计算过程如下：(1)100万港元相当于20000(100000050)指数点。 (2)3个月的利息为20000*3％*312=150(个指数点)；3个月后收到的5000港元现金红利相当于100(500050)个指数点；净持有成本为150—100=50(个指数点)。 (3)该期货合约的合理价格应为20000+50=20050(个指数点)。

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